Khương Đại Vệ và vợ là Lý Lâm Lâm đã kết hôn hàng chục năm, luôn là cặp đôi kiểu mẫu trong làng giải trí. Hai người thường xuyên sánh đôi tham dự các sự kiện cũng như những buổi tụ họp bạn bè, tình cảm vô cùng bền ch/ặt, có thể nói là khiến người khác phải ngưỡng m/ộ.